Master finance quantitative



La majeure Ingénierie Financière de l’ESILV en cycle ingénieur propose des enseignements en finance quantitative




La majeure Ingénierie Financière

La majeure Ingénierie Financière est l’une des toutes premières filières d’ingénierie financière créée dans une école d’ingénieurs post-bac. Prenant en compte les grandes tendances observées dans le secteur bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le trading à haute fréquence, l’actuariat et la gestion des risques,  son objectif est d’enseigner les mécanismes et les usages régissant les marchés financiers du point de vue du praticien.

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L’option Finance de marché

L’option Finance de marché de l’ESILV forme les nouveaux acteurs des banques d’investissement dans les métiers du middle office et du front office. Monnaies numériques, Bâle 3, Energy Market, Derivatives Pricing and Hedging… les cours de l’option Finance de marché forme à l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

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Les actualités finance et trading



Josselin, promo 2007, Head of Funding Strategy chez Commonwealth Bank, en Australie
Date : 09 Sep 2020
Josselin Blanchong, promo 2007, est responsable de la stratégie de financement au sein de la Commonwealth Bank, la première banque australienne et la plus grande organisation d'Australie en terme de capitalisation boursière.......

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Pierre, promo 2022, trésorier de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises
Date : 17 Jul 2020
Pierre Bourbon, promo 2022, qui vient d'achever son mandat de président de Devinci Junior, la Junior Entreprise du Pôle Léonard de Vinci, a été promu trésorier de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises.......

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La majeure Fintech, présentée par Cyril Grundspan, spécialiste de la blockchain, docteur en mathématiques
Date : 22 Jun 2020
Avec l'essor de la technologie blockchain et l'arrivée des monnaies numériques, les ingénieurs fintech représentent un segment à part entière, très recherché sur le marché de travail. Retour en vidéo sur les nouveautés......

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L’école

L’ESILV, école d’ingénieurs généraliste post-bac qui délivre le titre d’ingénieurs, forme en 5 ans des ingénieurs opérationnels s’insérant parfaitement dans le monde professionnel. Le projet pédagogique de l’ESILV s’articule autour des sciences et des technologies numériques. Enseignements en petits groupes, travail en équipe, pédagogie par projet, stages et expériences internationales contribuent au développement et à la réussite de chaque étudiant.

Au cœur du premier quartier d’affaires européen

Basée à Paris, au cœur du quartier d’affaires européen de La Défense, l’ESILV appartient au Pôle Léonard de Vinci qui accueille sur le même campus, 2 autres écoles : l’EMLV (Ecole de Management Léonard de Vinci) et l’IIM (Institut de l’internet et du multimédia). Le campus s’organise autour de valeurs communes que sont la transversalité, la professionnalisations et l’internationalisation.





Exemples de projets ingénieurs en finance quantitative


S&P100 portfolio strategy

Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes limités aux titres présents dans le S&P100, indice composé des cent plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines.Nous devons donc dans un premier temps récupérer l’ensemble des prix de chaque titre du S&P100 sur une période de dix ans sur Bloomberg. A partir de ces données, nous effectuons des tris et des calculs pour ensuite utiliser le solveur d’Excel.

Estimation de corrélation en finance de marché

Nous avons réalisé ce projet en partenariat avec la banque HSBC. La notion de risque est aujourd’hui plus que d’actualité lorsque l’on parle d’investissements financiers. La corrélation a un rôle primaire dans l’analyse du risque d’investissement.Ces concepts nous ont donc incités à concevoir notre projet sur le calcul de corrélation.

API de pricing pour paires de devises exotiques

Le projet en partenariat avec la Société Générale a été une expérience très enrichissante pour nous tous et productive pour l’équipe des Sales de la Société Générale. Celui-ci nous a permis de découvrir le milieu du Front Office tout en appliquant les acquis que l’ESILV nous a transmis, à savoir la programmation VBA – très importante dans le milieu, ainsi que l’utilisation de Bloomberg – outil indispensable des salles de marché.

Robot automatique de trading via stochastique et RSI

De nos jours, un trader achète ou vend des biens financiers à l’aide de robots de trading automatiques : cela lui permet d’agir très rapidement afin d’optimiser l’argent acquis. Notre projet consiste à l’élaboration d’un robot automatique de trading, également nommé expert, reposant sur deux indicateurs : les Stochastiques et le RSI (Relative Strength Index).


Métier finance - Analyste en risque de marchés - Société Générale



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