Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


La majeure IF forme des ingénieurs avec des compétences solides en modélisation des marchés et instruments financiers tout en maîtrisant les outils informatiques et statistiques correspondants. La formation sensibilise également les élèves aux limites de ces outils face aux multiples dimensions des risques financiers et aux enjeux d’une meilleure réglementation des institutions financières.




Ingénieurs financiers


Tendances

  • Risk management
  • Marchés financiers
  • Modèles stochastiques
  • Programmation et bases de données
  • Produits financiers
  • Finance d’entreprise
  • Produits dérivés
  • Finance responsable

Objectifs

  • Concevoir de nouveaux produits financiers
  • Suivre et contrôler l’exposition au risque
  • Construire des stratégies de couverture
  • Profiter des opportunités de gains entre les différents marchés


Métiers

Manager des risques, assistant trader, développeur d’applications informatiques financières, actuaire, ingénieur financier…

Maîtrise des produits financiers, de l’environnement économique, Maîtrise des modèles mathématiques (probabilités, statistiques), Maîtrise de l’Outil Informatique (C#, C++, R, Matlab, SQL, Bloomberg)





Apercu du programme

Ingénierie financière

ADVANCED DEVELOPMENT : Advanced Data Structures and Algorithms, Software Development Process; DATABASE :Advanced Database Management, Advanced Topics in NoSql Databases; PROBABILITY & STATISTIC : Advanced Probability and Statistics, Stochastic Calculus; RISK MANAGEMENT : Financial Market, Credit Risk; IT FOR FINANCE : VBA for Finance, Programming Bloomberg API with C#;BIG DATA:Machine Learning and Clustering; DERIVATIVE PRODUCTS : Derivatives Pricing and Hedging; GESTION D’ACTIFS : ALM, FX Markets; GESTION DES RISQUES : Risque systémique, Risque de Taux; TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION : AFI Bloomberg, Plateforme de Trading; FINANCE DE MARCHE : Calibration, Equity Derivatives




Options de dernière année


Big Data

Objectifs et métiers : Former les “data scientists” de demain. Répondre aux enjeux informatiques et statistiques des Big Data des grandes entreprises des secteurs bancaire, assurance, santé, environnement et informatique.

Contenu : Écosystème Big Data, développement d’applications Cloud, Fouille de données et Scoring

Plus d’infos

Actuariat

Objectifs et métiers : Former les nouveaux acteurs des mutuelles et des compagnies d’assurance possédant de solides compétences en informatique et en actuariat. L’Assurance, c’est 15 000 personnes embauchées par an.

Contenu : Assurance dommage, protection sociale et prévoyance, réassurance, comptabilité des assurances

Plus d’infos

Fintech

Objectifs et métiers : Les technologies du numérique issues notamment du développement d’Internet (réseaux, cryptographie, big data) réinventent les  métiers de la finance : nouvelles méthodes de paiement, d’investissement, de prêt, nouvelle monnaies…

Contenu : Développement web, Histoire de la Monnaie (jusqu’aux bitcoins), Sécurité et réseaux, Systèmes de Paiement, Monnaies numériques

Plus d’infos

Finance de Marché

Objectifs et métiers : Former les nouveaux acteurs des banques d’investissement (middle office, front office).

Contenu : marchés de l’énergie, trading à haute fréquence, modèles de diffusion, calibration de modèles.

Plus d’infos





Double-diplômes en ingénierie financière


Double Diplôme ingénieur-manager

Intégrez l’ESILV pour devenir ingénieur et sortez de l’école avec, en prime, le diplôme d’une école de commerce. L’ESILV a signé un accord de partenariat avec l’EMLV (École de Management Léonard de Vinci) basé sur la finance d’entreprise. Cet accord permet aux étudiants de quatrième année de suivre une scolarité adaptée à l’EMLV en plus des
cours à l’ESILV.

Double Diplôme d’Actuaire avec l’ISUP
(Institut de Statistiques de l’UPMC)

“Best job 2013” selon Careercast, le métier d’actuaire a le vent en poupe. Grâce au double diplôme de l’ISUP (Institut de Statistiques de l’UPMC), vous avez la possibilité de faire partie
des rares actuaires certifiés par l’Institut. Les élèves ont la possibilité d’acquérir le diplôme de statisticien mention “actuariat” de l’ISUP en suivant les cours des deux dernières
années du programme à partir de la fin de la quatrième année du cursus l’ESILV

Bi-Cursus en mathématiques financières
avec l’Université Paris Diderot

De renommée internationale, le Master de Paris 7 spécialisé en mathématiques financières est un diplôme très prisé par les jeunes polytechniciens. Il a notamment contribué à la réputation des “frenchies” dans le secteur de la finance et à celle des techniciens en modélisation. Vous aimez les maths et la finance ? Intégrez ce master en 5ème année.





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année




Les actualités Finance



Louis, élève-ingénieur, promo 2018, un stage d’Analyste Blockchain à la Banque de France
Date : 11 Nov 2016
Louis Charpentier, promo 2018, est élève-ingénieur à l'ESILV en ingénierie financière. Dans le cadre de son stage de 4e année, il a eu l'opportunité de travailler pendant 5 mois en tant qu'Analyste Blockchain au sein......

Lire la suite →

Blockchain, une promesse de disruption absolue ?
Date : 04 Jul 2016
En quasi-intégralité l'article que Cyril Grunspan, responsable du département ingénierie financière de l'ESILV a publié dans  le magazine L'Expansion (n°814, mai 2016). Blockchain. Le mot est aujourd’hui à la mode.......

Lire la suite →

Pourquoi le Big Data révolutionne les métiers de l’assurance et de l’actuariat
Date : 18 Apr 2016
Jérôme Da Rugna, directeur de la formation de l'ESILV et enseignant-chercheur spécialisé en Big Data, analyse la transformation digitale du secteur de l'assurance sur Frenchweb. Les métiers de l’assurance et de l’actuariat......

Lire la suite →




Brochure
Candidature

En savoir plus ?

Demandez-nous une documentation !

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont à remplir obligatoirement et correctement.

Aussi intéressé(e) par :