Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


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Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière





Ingénieurs financiers


La majeure prend en compte les grandes tendances observées dans l’industrie bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le trading à haute fréquence et la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières et l’arrivée en force des fintechs.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant  les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Économie de l’assurance
  • Audit, gestion d’actif-passif, IFRS17
  • Machine Learning et data science
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtrise et gestion des risques liés aux activités financières
  • Maîtrise des logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtrise du nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtrise des nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtrise des mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Assistant Trader, Analyste quantitatif, Sales-trader, Analyste hedge-fund, Gestionnaire de portefeuille, Ingénieur financier, Commando IT

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ





Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE 
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS 
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics 
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit 
Risque de taux 
MARKET AND MODELIZATION 
Advanced Fixed Income avec Bloomberg 
Calibration





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Market Winners - Sur quelles actions faut-il investir ?
    La stratégie Momentum en bourse
    Interface IHM de consultation des références et des services
    Détecter la fraude à l'assurance
  • #PI²4 Stratégie d'assurance de portefeuille
    Études de données AMF
    Les Co-co Bonds et la stabilité financière
    Conception d'un système de trading automatique et conception d'un dashboard sous MT5
  • Mean-Variance Optimization for a Portfolio of Stocks
    #PI²4 Répondre aux enjeux de la banque de demain
    Merton Please Tell Me - Évaluation des risques de défaillance des entreprises
    Optimisation du portfolio grâce au rendement moyen



Les actualités Finance


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Deux ESILV à la tête d’une start-up pour investir en Bourse autrement
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Deux anciens diplômés de l'ESILV, des débats vidéo autour de plusieurs géants cotés en bourse et une start-up qui pense le conseil en investissement boursier autrement. C'est l'histoire de F² Square, une plateforme......

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Yasser, promo 2020, et son blog sur l’économie et le monde de la finance
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Ancien élève de la majeure Ingénierie financière de l'ESILV, Yasser, promo 2020, a réussi à faire de sa passion pour la finance une activité qui lui permet de partager ses connaissances avec le public. Son blog dédié......

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