fbpx

Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


Devenir ingénieur financier

Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière




Ingénieurs financiers


La formation en ingénierie financière à l’ESILV prend en compte les grandes tendances observées dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence, l’utilisation conjointe du machine learning et des mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant  les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • + Mathématiques pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Trading algorithmique
  • Risque de modèle
  • Méthodes de simulations
  • Machine Learning et data science
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtriser et gérer les risques liés aux activités financières
  • Maîtriser les logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtriser le nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtriser les nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtriser les mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur, Financial market data scientist, Analyste hedge-fund, Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier, Commando IT, IT quant

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ




Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE 
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS 
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics 
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit 
Risque de taux 
MARKET AND MODELIZATION 
Advanced Fixed Income avec Bloomberg 
Calibration




Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Market Winners - Sur quelles actions faut-il investir ?
    La stratégie Momentum en bourse
    Interface IHM de consultation des références et des services
    Détecter la fraude à l'assurance
  • #PI²4 Stratégie d'assurance de portefeuille
    #PI²4 Value-at-risk
    Études de données AMF
    Les Co-co Bonds et la stabilité financière
  • Conception d'un système de trading automatique et conception d'un dashboard sous MT5
    Mean-Variance Optimization for a Portfolio of Stocks
    #PI²4 Répondre aux enjeux de la banque de demain
    #PI²4 Développement d'un modèle de gestion de risque de marché


Les actualités Finance

/ Voir les actualités


Raïna, promo 2023, un stage chez EDF, dans le marché Day-Ahead de l’électricité
Date : 20 Jul 2022
En stage chez EDF, Raïna, promo 2023, étudiante de la majeure Ingénierie Financière, se spécialise en modélisation et prévision du carnet d'ordre sur le marché de l'électricité. Une preuve de plus qu'il n'y a pas que les banques......

Lire la suite →

Se former aux métiers de la banque avec le MOOC « Machine Learning et Scoring de Crédit »
Date : 17 Jun 2022
Après « Risque de crédit », paru en 2015, l'ESILV propose un nouveau MOOC "Machine learning et scoring de crédit". À travers ce cours gratuit, les enseignants en école d'ingénieurs vont apprendre à tous ceux qui le souhaitent......

Lire la suite →

Finance : des tendances technologiques à surveiller pour les ingénieurs
Date : 30 May 2022
Finance durable, actuariat 5.0, cryptomonnaies ... La finance et la fintech sont des secteurs en perpétuelle évolution et chaque jour apporte son lot de nouveautés. L'adoption des technologies émergentes telles que le Big Data,......

Lire la suite →



Brochure
Candidature

En savoir plus ?

Demandez-nous une documentation !

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont à remplir obligatoirement et correctement.


En validant ce formulaire, vous acceptez que l’Association Léonard de Vinci traite vos données à caractère personnel pour répondre à votre demande de contact et ainsi recevoir la documentation demandée. Si vous y avez consenti, vous êtes également susceptible de recevoir la newsletter du Groupe Léonard de Vinci. Vos données sont transmises aux collaborateurs de notre direction marketing ayant besoin d’en connaître et sont conservées pour une durée de deux ans à compter de votre dernière demande. Vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité et du droit de retirer votre consentement. Vous pouvez également définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour les exercer, merci d’adresser votre demande à Association Léonard de Vinci - Pôle Universitaire Léonard De Vinci - 92916 Paris La Défense Cedex ou à webmaster@devinci.fr. En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL. Pour en savoir plus, consultez la politique de protection des données personnelles.

Evènements

19 Nov : Journée Portes Ouvertes

Plus d'infos