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Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


Le monde de la finance requiert des compétences d’ingénieur

Majeure Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI, diplôme d’ingénieur conférant le grade de master.

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature





Majeure Ingénierie financière

Ingénieur généraliste ESILV


La formation en ingénierie financière à l’ESILV prend en compte les grandes tendances observées dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence, l’utilisation conjointe du machine learning et des mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières. Majeure dispensée à 100% en anglais.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant les salles de marchés, les sociétés de gestion, mais aussi de grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques de l’aléatoire
  • Modélisation mathématique pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Marchés actions, de taux, de change, de matières premières
  • Trading algorithmique
  • Risque de modèle
  • Méthodes de simulations
  • Machine learning et data science
  • Deep pricing
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtriser et gérer les risques liés aux activités financières
  • Maîtriser les logiciels et langages de programmation communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtriser le nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtriser les nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtriser les mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur, Financial market data scientist, Analyste hedge-fund, Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier, Commando IT, IT quant

#FinanceQuantitative
#Mathématiques
#Informatique #IA
#GestionDesRisques
#FinanceDeMarché





Aperçu du programme

Ingénierie financière

QUANTITATIVE FINANCE
Pricing and hedging of derivatives
Investment techniques
Equity Derivatives
STOCHASTIC CALCULUS
Stochastic Calculus
IT AND DATA FOR FINANCE
Simulation methods
Machine Learning and Asset Management
Financial engineering with Python, Git, Linux

MARKET ANALYTICS
FX markets and models
Algorithmic trading
Commodities markets and models
RISK AND MATHEMATICS
Model risk
Diffusion models
Basel 3, credit risk, and machine learning
Data-related innovation in finance: NLP& deep pricing
Financial modeling with jump processes

OPTIONS AND FINANCIAL MARKETS
Advanced fixed income with Bloomberg & Derivatives trading
Calibration de modèles





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • #PI²5 interface de détection des fraudes bancaire.
    #PI²5 Valorisation de produits structurés en temps réel
    #PI²5 Calibration d'un Modèle de Pricing
    #PI²5 Analyse de sentiment NLP avec La Française
  • #PI²5 Analyse de Sentiment des Marchés avec NLP
    #PI²5 Composant web pour la visualisation des données
    #PI²5 Automatisation et une Présentation Interactive de la Performance des Investissements de Fonds
    #PI²5 Cartographie complète des modèles et produits financiers
  • #PI²5 Prédire les rendements futurs d’actions boursières mondiales
    #PI²5 Signaux homogènes et hétérogènes dans une stratégie de suivi de tendance
    #PI²5 Trading algorithmique, domaine stratégique pour l'avenir de la finance de marché
    #PI²4 Jump processes in finance



Les actualités Finance



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