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Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


Le monde de la finance requiert des compétences d’ingénieur

Majeure Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI, diplôme d’ingénieur conférant le grade de master.

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature





Majeure Ingénierie financière

Ingénieur généraliste ESILV


La formation en ingénierie financière à l’ESILV prend en compte les grandes tendances observées dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence, l’utilisation conjointe du machine learning et des mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières. Majeure dispensée à 100% en anglais.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant les salles de marchés, les sociétés de gestion, mais aussi de grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques de l’aléatoire
  • Modélisation mathématique pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Marchés actions, de taux, de change, de matières premières
  • Trading algorithmique
  • Risque de modèle
  • Méthodes de simulations
  • Machine learning et data science
  • Deep pricing
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtriser et gérer les risques liés aux activités financières
  • Maîtriser les logiciels et langages de programmation communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtriser le nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtriser les nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtriser les mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur, Financial market data scientist, Analyste hedge-fund, Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier, Commando IT, IT quant

#FinanceQuantitative
#Mathématiques
#Informatique #IA
#GestionDesRisques
#FinanceDeMarché





Aperçu du programme

Ingénierie financière

QUANTITATIVE FINANCE
Pricing and hedging of derivatives
Investment techniques
Equity Derivatives
STOCHASTIC CALCULUS
Stochastic Calculus
IT AND DATA FOR FINANCE
Simulation methods
Machine Learning and Asset Management
Financial engineering with Python, Git, Linux

MARKET ANALYTICS
FX markets and models
Algorithmic trading
Commodities markets and models
RISK AND MATHEMATICS
Model risk
Diffusion models
Basel 3, credit risk, and machine learning
Data-related innovation in finance: NLP& deep pricing
Financial modeling with jump processes

OPTIONS AND FINANCIAL MARKETS
Advanced fixed income with Bloomberg & Derivatives trading
Calibration de modèles





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Merton Please Tell Me - Évaluation des risques de défaillance des entreprises
    Optimisation du portfolio grâce au rendement moyen
    Outil de scoring de crédit à partir de données géographiques
    Analyse du sentiment de marché sur l'économie verte
  • #PI²4 Mean variance optimization for a portfolio of stocks
    #PI²4 Mise en place d'un processus d'allocation stratégique d'actifs
    Scoring de crédit - Algorithme aux multiples variables
    Couverture en Véga d'actifs énergétiques
  • Plateforme de backtesting de stratégies de trading
    Outil de gestion des risques d’un portefeuille d’option vanille
    #PI²4 Portfolio Insurance Strategies
    #PI²4 Développement d'une base de données d'évaluation des critères ESG



Les actualités Finance



James, promo 2025, remporte la 3e place du Concours Nexialog de finance 2024
Date : 19 Jun 2024
Parmi les 115 participants du Concours Écoles Nexialog 2024, James, promo 2025, a remporté la 3e place. Dans ce jeu-concours inter-écoles intitulé « Concours de Finance destiné aux étudiants », 3 gagnants ont été......

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Pierre Lebon, promo 2006, Directeur de l’analyse financière chez cQuant.io
Date : 03 Apr 2024
Avec une majeure en ingénierie financière à l’ESILV, Pierre est spécialiste de la gouvernance et de la mise en œuvre de projets pour les solutions de gestion des risques liés aux marchés de l'énergie. Son passage......

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Henri, promo 2023, un double diplôme avec Paris Dauphine qui débouche sur un graduate programme
Date : 15 Mar 2024
Animé par sa détermination et sa curiosité, Henri a exploré les domaines de l'ingénierie financière. Il a tiré parti des possibilités offertes par les doubles diplômes de l’ESILV pour enrichir son parcours. Les résultats......

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