Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.




Ingénieurs financiers


La majeure prend en compte les grandes tendances observées dans l’industrie bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le trading à haute fréquence et la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières et l’arrivée en force des fintechs.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant  les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Économie de l’assurance
  • Audit, gestion d’actif-passif, IFRS17
  • Machine Learning et data science
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtrise et gestion des risques liés aux activités financières
  • Maîtrise des logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtrise du nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtrise des nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtrise des mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Assistant Trader, Analyste quantitatif, Sales-trader, Analyste hedge-fund, Gestionnaire de portefeuille, Ingénieur financier, Commando IT

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ





Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE 
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS 
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics 
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit 
Risque de taux 
MARKET AND MODELIZATION 
Advanced Fixed Income avec Bloomberg 
Calibration





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • S&P100 portfolio strategy
    Simulation de courbes de taux à long-terme
    Gestion de portefeuille : outil de reporting interactif pour hedge funds
    Indicateurs de changement de régime sur les marchés financiers
  • Conception d'un système de trading automatique et d'un dashboard sous MT4
    No More Crisis : dysfonctionnements financiers
    Simulateur de trading et de formation financière
    De nouveaux modèles et sources de data pour une meilleure prédiction des risques de crédit en B2B
  • Machine learning et prédiction des futures chinois
    La guerre des ETF's leveragés sur les marchés financiers
    Prédiction du prix de l'électricité dans un marché dérégulé et compétitif
    Analyse sentimentale dans le marché des cryptomonnaies



Les actualités Finance



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Passer un bon moment le temps d'un trajet en métro, tout en se tenant au courant des dernières news du monde de la finance et de l'actualité économique, c'est possible ! https://www.facebook.com/441406263294944/videos/412349096026258/ En......

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Investir Day 2019 : prix de l’éloquence et victoire au concours de trading pour deux élèves-ingenieurs ESILV
Date : 07 Oct 2019
Houssameddine Ghorab et  Thomas Broun se dinstinguent lors de la première édition d'Investir Day : les deux élèves-ingénieurs de l'ESILV remportent les prix des concours de trading et d'éloquence, parmi les étudiants......

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Cryptofinance : minage égoïste sur le réseau Ethereum
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L’Asseth - Association Ethereum a reçu Cyril Grunspan, enseignant-chercheur responsable de la majeure ingénierie financière à l'ESILV qui a présenté la problématique du minage égoïste sur le réseau Ethereum. Un......

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