Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


La majeure IF forme des ingénieurs avec des compétences solides en modélisation des marchés et instruments financiers tout en maîtrisant les outils informatiques et statistiques correspondants. La formation sensibilise également les élèves aux limites de ces outils face aux multiples dimensions des risques financiers et aux enjeux d’une meilleure réglementation des institutions financières.




Ingénieurs financiers


Former à l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers. La majeure Ingénierie financière prend en compte les grandes tendances observées dans l’industrie bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le “trading à haute fréquence”, l’actuariat et la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières et l’arrivée en force des fintechs. Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de douze terminaux Bloomberg, ce qui leur permet d’obtenir des certifications qui enrichiront leur CV. Cette majeure est l’une des toutes premières filières d’ingénierie financière créée dans une école d’ingénieurs post-bac.

Enseignements

  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Assurance vie & assurance dommages
  • Apprentissage statistique
  • Gestion actif passif
  • Bâle 3
  • Solvency 2
  • Histoire de la monnaie
  • Monnaies numériques (bitcoin, Ethereum)

Compétences

  • Maîtrise et gestion des risques liés aux activités financières.
  • Maîtrise des logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire(Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python).
  • Maîtrise du nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtrise des nouvelles réglementations bancaires
  • Rédaction de smart-contracts


Métiers

Analyste quantitatif / Trader / Ingénieur financier / Risk manager / IT developer / Actuaire / Ingénieur blockchain / Trader de cryptomonnaies

Maîtrise des produits financiers, de l’environnement économique, Maîtrise des modèles mathématiques (probabilités, statistiques), Maîtrise de l’Outil Informatique (C#, C++, R, Matlab, SQL, Bloomberg)





Apercu du programme

Ingénierie financière

DATABASES & ADVANCED DEVELOPMENT
Advanced Database management
C++ for Finance
FINANCIAL MARKET
VBA for Finance
Financial Concepts
MATHEMATICS FOR FINANCE
Stochastic Calculus
Credit Risk (School MOOC)
MATHEMATICAL MODELS FOR FINANCE
Econometrics (School MOOC)
Derivatives Pricing and Hedging
IT FOR FINANCE
Machine Learning and clustering
Programming Bloomberg API with C#
RISK MANAGEMENT
Investment Management
Market Risk
FINTECH
Blockchain Programming
INSURANCE
Insurance Theory
GESTION DES RISQUES ET D’ACTIFS
Bâle 3
Econometrics
Equity Derivatives
FX Market
FINANCE DE MARCHÉ
Investment Management in the Credit Market
AFIB




Options de dernière année


Data Science

Objectifs et métiers : Former les “data scientists” de demain. Répondre aux enjeux informatiques et statistiques des Big Data des grandes entreprises des secteurs bancaire, assurance, santé, environnement et informatique.

Contenu : Écosystème Big Data, développement d’applications Cloud, Fouille de données et Scoring

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Actuariat

Objectifs et métiers : Former les nouveaux acteurs des mutuelles et des compagnies d’assurance possédant de solides compétences en informatique et en actuariat. L’Assurance, c’est 15 000 personnes embauchées par an.

Contenu : Assurance dommage, protection sociale et prévoyance, réassurance, comptabilité des assurances

Plus d’infos

Fintech

Objectifs et métiers : Les technologies du numérique issues notamment du développement d’Internet (réseaux, cryptographie, big data) réinventent les  métiers de la finance : nouvelles méthodes de paiement, d’investissement, de prêt, nouvelle monnaies…

Contenu : Développement web, Histoire de la Monnaie (jusqu’aux bitcoins), Sécurité et réseaux, Systèmes de Paiement, Monnaies numériques

Plus d’infos

Finance de Marché

Objectifs et métiers : Former les nouveaux acteurs des banques d’investissement (middle office, front office).

Contenu : marchés de l’énergie, trading à haute fréquence, modèles de diffusion, calibration de modèles.

Plus d’infos





Double-diplômes en ingénierie financière


Double Diplôme ingénieur-manager

Intégrez l’ESILV pour devenir ingénieur et sortez de l’école avec, en prime, le diplôme d’une école de commerce. L’ESILV a signé un accord de partenariat avec l’EMLV (École de Management Léonard de Vinci) basé sur la finance d’entreprise. Cet accord permet aux étudiants de quatrième année de suivre une scolarité adaptée à l’EMLV en plus des
cours à l’ESILV.

Double Diplôme d’Actuaire avec l’ISUP
(Institut de Statistiques de l’UPMC)

“Best job 2013” selon Careercast, le métier d’actuaire a le vent en poupe. Grâce au double diplôme de l’ISUP (Institut de Statistiques de l’UPMC), vous avez la possibilité de faire partie
des rares actuaires certifiés par l’Institut. Les élèves ont la possibilité d’acquérir le diplôme de statisticien mention “actuariat” de l’ISUP en suivant les cours des deux dernières
années du programme à partir de la fin de la quatrième année du cursus l’ESILV





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année




Les actualités Finance


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