Ingénierie financière, Master Finance en école d'ingénieurs

Devenir ingénieur financier

Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière

Lire cette vidéo sur YouTube

Ingénieurs financiers

La majeure prend en compte les grandes tendances observées dans l’industrie bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le trading à haute fréquence et la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières et l’arrivée en force des fintechs.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

Mathématiques pour la finance
Théorie des options
Gestion de portefeuilles
Risque de Marché
Risque de Crédit
Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
Économie de l’assurance
Audit, gestion d’actif-passif, IFRS17
Machine Learning et data science
Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

Maîtrise et gestion des risques liés aux activités financières
Maîtrise des logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
Maîtrise du nouvel environnement financier d’après la crise
Maîtrise des nouvelles réglementations bancaires
Maîtrise des mathématiques pour la finance

Métiers

Risk manager, Assistant Trader, Analyste quantitatif, Sales-trader, Analyste hedge-fund, Gestionnaire de portefeuille, Ingénieur financier, Commando IT

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ

Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit
Risque de taux
MARKET AND MODELIZATION
Advanced Fixed Income avec Bloomberg
Calibration

Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

Estimation de corrélation en finance de marché
Efficience maximum pour un portefeuille optimisé avec la méthode Markowitz
Prédiction du prix d’un SWITCH CDS 03-14
Système de scoring des indicateurs boursiers
Market Neutral Trading Strategy
Analyse de la valeur des Bitcoin
Construction d'un signal de trading pour analyse lexicale de données textuelles
Financement de la transition énergétique par les compagnies d'assurance
Market Winners - Sur quelles actions faut-il investir ?
La stratégie Momentum en bourse
Interface IHM de consultation des références et des services
Méthode de réduction de la variance pour le calcul d'option par la méthode de Monte-Carlo

Les actualités Finance

/ Voir les actualités

La majeure Fintech, présentée par Cyril Grundspan, spécialiste de la blockchain, docteur en mathématiques

Date : 22 Jun 2020

Avec l'essor de la technologie blockchain et l'arrivée des monnaies numériques, les ingénieurs fintech représentent un segment à part entière, très recherché sur le marché de travail. Retour en vidéo sur les nouveautés......

Lire la suite →

Nicolas Sopel, promo 2008, Global Market Strategist à Fitch Solutions, Singapour

Date : 01 Apr 2020

Nicolas Sopel, promo 2008, majeure Ingénierie Financière, occupe le poste de global market strategist pour Fitch Solution, une filiale de l'agence de notation Fitch. Basé à Singapour, Nicolas aide les décisionnaires......

Lire la suite →

Matthieu, promo 2002, trader market-maker à la Société Générale

Date : 11 Mar 2020

Matthieu Guillen, promo 2002, est trader dans le secteur du Market making, à la Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), la banque d'investissement et de financement du groupe Société Générale.......

Lire la suite →