Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


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Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière





Ingénieurs financiers


La majeure prend en compte les grandes tendances observées dans l’industrie bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le trading à haute fréquence et la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières et l’arrivée en force des fintechs.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant  les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Économie de l’assurance
  • Audit, gestion d’actif-passif, IFRS17
  • Machine Learning et data science
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtrise et gestion des risques liés aux activités financières
  • Maîtrise des logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtrise du nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtrise des nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtrise des mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Assistant Trader, Analyste quantitatif, Sales-trader, Analyste hedge-fund, Gestionnaire de portefeuille, Ingénieur financier, Commando IT

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ





Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE 
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS 
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics 
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit 
Risque de taux 
MARKET AND MODELIZATION 
Advanced Fixed Income avec Bloomberg 
Calibration





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Estimation de corrélation en finance de marché
    Efficience maximum pour un portefeuille optimisé avec la méthode Markowitz
    Prédiction du prix d’un SWITCH CDS 03-14
    Système de scoring des indicateurs boursiers
  • Market Neutral Trading Strategy
    Analyse de la valeur des Bitcoin
    Construction d'un signal de trading pour analyse lexicale de données textuelles
    Financement de la transition énergétique par les compagnies d'assurance
  • Market Winners - Sur quelles actions faut-il investir ?
    La stratégie Momentum en bourse
    Interface IHM de consultation des références et des services
    Méthode de réduction de la variance pour le calcul d'option par la méthode de Monte-Carlo



Les actualités Finance



La majeure Fintech, présentée par Cyril Grundspan, spécialiste de la blockchain, docteur en mathématiques
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Avec l'essor de la technologie blockchain et l'arrivée des monnaies numériques, les ingénieurs fintech représentent un segment à part entière, très recherché sur le marché de travail. Retour en vidéo sur les nouveautés......

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Nicolas Sopel, promo 2008, Global Market Strategist à Fitch Solutions, Singapour
Date : 01 Apr 2020
Nicolas Sopel, promo 2008, majeure Ingénierie Financière, occupe le poste de global market strategist pour Fitch Solution, une filiale de l'agence de notation Fitch. Basé à Singapour, Nicolas aide les décisionnaires......

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Matthieu, promo 2002, trader market-maker à la Société Générale
Date : 11 Mar 2020
Matthieu Guillen, promo 2002, est trader dans le secteur du Market making, à la Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), la banque d'investissement et de financement du groupe Société Générale.......

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