Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


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Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière





Ingénieurs financiers


La majeure prend en compte les grandes tendances observées dans l’industrie bancaire et sur le marché de l’emploi, telles que le trading à haute fréquence et la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières et l’arrivée en force des fintechs.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant  les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Économie de l’assurance
  • Audit, gestion d’actif-passif, IFRS17
  • Machine Learning et data science
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtrise et gestion des risques liés aux activités financières
  • Maîtrise des logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtrise du nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtrise des nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtrise des mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Assistant Trader, Analyste quantitatif, Sales-trader, Analyste hedge-fund, Gestionnaire de portefeuille, Ingénieur financier, Commando IT

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ





Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE 
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS 
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics 
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit 
Risque de taux 
MARKET AND MODELIZATION 
Advanced Fixed Income avec Bloomberg 
Calibration





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Statistical Arbitrage - Stratégie de trading indépendante du marché
    Conception d’un système automatique d’analyse de nouvelles financières
    Modélisation de la satisfaction client
    Conception d'une procédure ICO
  • #PI²4 Optimisation de portefeuille avec copule
    Estimation des copules - Calcul de la dépendance entre les différentes variables
    création d’un outil pour estimer le cout d’un évènement d’un évènement majeur en accident...
    BTI - Interface Bloomberg TradeWeb
  • Conception d'un système de trading automatique et d'un dashboard sous MT4
    #PI²4 Time-varying probability densities and their application to finance
    Création d’un outil de cotation en réassurance non vie
    Un algorithme de trading mêlant l'analyse fondamentale et l'analyse technique



Les actualités Finance


No-arbitrage with multiple-priors in discrete time

« No-arbitrage with multiple-priors », un article publié par Laurence Carassus dans « Stochastic Processes and their Applications »
Date : 12 Feb 2021
Laurence Carassus, directeur du DVRC et directeur de la recherche pour l’ESILV, est la co-autrice de l'article « No-arbitrage with multiple-priors », publié dans la revue  "Stochastic Processes and their Applications". Laurence......

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Deux ESILV à la tête d’une start-up pour investir en Bourse autrement
Date : 09 Dec 2020
Deux anciens diplômés de l'ESILV, des débats vidéo autour de plusieurs géants cotés en bourse et une start-up qui pense le conseil en investissement boursier autrement. C'est l'histoire de F² Square, une plateforme......

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Yasser, promo 2020, et son blog sur l’économie et le monde de la finance
Date : 04 Nov 2020
Ancien élève de la majeure Ingénierie financière de l'ESILV, Yasser, promo 2020, a réussi à faire de sa passion pour la finance une activité qui lui permet de partager ses connaissances avec le public. Son blog dédié......

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