Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


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Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière





Ingénieurs financiers


La formation en ingénierie financière à l’ESILV prend en compte les grandes tendances observées dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence, l’utilisation conjointe du machine learning et des mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant  les salles de marchés, la plupart des cabinets de gestion mais aussi les grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • + Mathématiques pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de Marché
  • Risque de Crédit
  • Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
  • Trading algorithmique
  • Risque de modèle
  • Méthodes de simulations
  • Machine Learning et data science
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtriser et gérer les risques liés aux activités financières
  • Maîtriser les logiciels communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtriser le nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtriser les nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtriser les mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur, Financial market data scientist, Analyste hedge-fund, Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier, Commando IT, IT quant

#FINANCEQUANTITATIVE
#MATHÉMATIQUES
#INFORMATIQUE
#GESTIONDESRISQUES
#FINANCEDEMARCHÉ





Apercu du programme

Ingénierie financière

FINANCIAL MARKET
Financial Concepts
Derivatives Pricing & Hedging
MATHEMATICS FOR FINANCE 
Supervised Learning
Advanced Probability
PROGRAMMING LANGUAGE FOR FINANCE
VBA & .NET for Finance
C++ for Finance
RISKS 
Market Risk
Investment Management
MARKET
Equity Derivatives

MATHEMATICS
Stochastic Calculus
Econometrics 
IT FOR FINANCE
Trading algorithmique
Machine Learning pour la Finance
RISK MANAGEMENT
Bale 3
Risque de crédit 
Risque de taux 
MARKET AND MODELIZATION 
Advanced Fixed Income avec Bloomberg 
Calibration





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Scoring de crédit - Algorithme aux multiples variables
    Couverture en Véga d'actifs énergétiques
    Plateforme de backtesting de stratégies de trading
    Outil de gestion des risques d’un portefeuille d’option vanille
  • #PI²4 Portfolio Insurance Strategies
    #PI²4 Développement d'une base de données d'évaluation des critères ESG
    5th Universe - Analyse des facteurs d'un univers de Stocks
    Étude de l'impact du spéculateur et du commerce sur le marché monétaire
  • Transparence des algorithmes de Machine Learning
    Analyse des Comparables Automatisée
    #PI²4 Prévision des primes de risque des obligations étatiques
    #PI²4 Détecter et mesurer les singularités en finance



Les actualités Finance



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