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Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


Le monde de la finance requiert des compétences d’ingénieur

Majeure Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI, diplôme d’ingénieur conférant le grade de master.

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature





Majeure Ingénierie financière

Ingénieur généraliste ESILV


La formation en ingénierie financière à l’ESILV prend en compte les grandes tendances observées dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence, l’utilisation conjointe du machine learning et des mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières. Majeure dispensée à 100% en anglais.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier équipant les salles de marchés, les sociétés de gestion, mais aussi de grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques de l’aléatoire
  • Modélisation mathématique pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Marchés actions, de taux, de change, de matières premières
  • Trading algorithmique
  • Risque de modèle
  • Méthodes de simulations
  • Machine learning et data science
  • Deep pricing
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtriser et gérer les risques liés aux activités financières
  • Maîtriser les logiciels et langages de programmation communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtriser le nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtriser les nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtriser les mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur, Financial market data scientist, Analyste hedge-fund, Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier, Commando IT, IT quant

#FinanceQuantitative
#Mathématiques
#Informatique #IA
#GestionDesRisques
#FinanceDeMarché





Aperçu du programme

Ingénierie financière

QUANTITATIVE FINANCE
Pricing and hedging of derivatives
Investment techniques
Equity Derivatives
STOCHASTIC CALCULUS
Stochastic Calculus
IT AND DATA FOR FINANCE
Simulation methods
Machine Learning and Asset Management
Financial engineering with Python, Git, Linux

MARKET ANALYTICS
FX markets and models
Algorithmic trading
Commodities markets and models
RISK AND MATHEMATICS
Model risk
Diffusion models
Basel 3, credit risk, and machine learning
Data-related innovation in finance: NLP& deep pricing
Financial modeling with jump processes

OPTIONS AND FINANCIAL MARKETS
Advanced fixed income with Bloomberg & Derivatives trading
Calibration de modèles





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Études de données AMF
    Les Co-co Bonds et la stabilité financière
    Conception d'un système de trading automatique et conception d'un dashboard sous MT5
    Mean-Variance Optimization for a Portfolio of Stocks
  • #PI²4 Répondre aux enjeux de la banque de demain
    #PI²4 Développement d'un modèle de gestion de risque de marché
    Merton Please Tell Me - Évaluation des risques de défaillance des entreprises
    Optimisation du portfolio grâce au rendement moyen
  • Outil de scoring de crédit à partir de données géographiques
    Analyse du sentiment de marché sur l'économie verte
    #PI²4 Mean variance optimization for a portfolio of stocks
    #PI²4 Mise en place d'un processus d'allocation stratégique d'actifs



Les actualités Finance



Henri, promo 2023, un double diplôme avec Paris Dauphine qui débouche sur un graduate programme
Date : 15 Mar 2024
Animé par sa détermination et sa curiosité, Henri a exploré les domaines de l'ingénierie financière. Il a tiré parti des possibilités offertes par les doubles diplômes de l’ESILV pour enrichir son parcours. Les résultats......

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Les cryptos en 2024 : proposé en partenariat avec Deloitte par Oak Invest, fondée par un alumni ESILV
Date : 31 Jan 2024
En partenariat avec Deloitte, OAK Invest, fondée par Grégoire Jung, promo 2021 en ingénierie financière, a publié à la fin de 2023 un rapport annuel intitulé "Les Cryptos en 2024 : hier n'est pas demain". Ce document,......

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Piérick, promo 2025 : un double diplôme d’Ingénieur-Manager
Date : 29 Jan 2024
Dans le tourbillon des choix post-bac, Piérick s'est retrouvé confronté aux incertitudes entourant ses aspirations professionnelles. C'est au cœur de cette quête d'orientation qu'il a découvert l'univers du double diplôme......

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