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Ingénierie financière

Ingénieurs en modélisation des marchés et instruments financiers


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Master Ingénierie financière en école d’ingénieurs habilitée CTI

La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble des compétences nécessaires pour comprendre et maîtriser la complexité des marchés financiers.

Candidature

#Majeure Ingénierie Financière





Ingénieurs financiers


La formation en ingénierie financière à l’ESILV prend en compte les grandes tendances observées dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence, l’utilisation conjointe du machine learning et des mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle gestion des risques rendue de plus en plus complexe par les nouvelles directives financières. Majeure dispensée à 100% en anglais.

Une salle de marchés à disposition

Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg, principal outil financier r équipant les salles de marchés, les sociétés de gestion mais aussi de grandes entreprises. Les étudiants ont également la possibilité de passer la certification Bloomberg ainsi que le Bloomberg Aptitude Test, qui sont autant de lignes à ajouter à leurs CV.

Enseignements

  • Mathématiques de l’aléatoire
  • Modélisation mathématique pour la finance
  • Théorie des options
  • Gestion de portefeuilles
  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Marchés actions, de taux, de change, de matières premières
  • Trading algorithmique
  • Risque de modèle
  • Méthodes de simulations
  • Machine learning et data science
  • Deep pricing
  • Règlementations et régulations (Bâle 3)

Compétences

  • Maîtriser et gérer les risques liés aux activités financières
  • Maîtriser les logiciels et langages de programmation communément utilisés dans l’industrie bancaire (Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA, Python)
  • Maîtriser le nouvel environnement financier d’après la crise
  • Maîtriser les nouvelles réglementations bancaires
  • Maîtriser les mathématiques pour la finance


Métiers

Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur, Financial market data scientist, Analyste hedge-fund, Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier, Commando IT, IT quant

#FinanceQuantitative
#Mathématiques
#Informatique #IA
#GestionDesRisques
#FinanceDeMarché





Aperçu du programme

Ingénierie financière

QUANTITATIVE FINANCE
Pricing and hedging of derivatives
Investment techniques
Equity Derivatives
STOCHASTIC CALCULUS
Stochastic Calculus
IT AND DATA FOR FINANCE
Simulation methods
Machine Learning and Asset Management
Financial engineering with Python, Git, Linux

MARKET ANALYTICS
FX markets and models
Algorithmic trading
Commodities markets and models
RISK AND MATHEMATICS
Model risk
Diffusion models
Basel 3, credit risk, and machine learning
Data-related innovation in finance: NLP& deep pricing
Financial modeling with jump processes

OPTIONS AND FINANCIAL MARKETS
Advanced fixed income with Bloomberg & Derivatives trading
Calibration de modèles





Exemples de projets Finance

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Estimation de corrélation en finance de marché
    Efficience maximum pour un portefeuille optimisé avec la méthode Markowitz
    Prédiction du prix d’un SWITCH CDS 03-14
    Financement de la transition énergétique par les compagnies d'assurance
  • Intelligent Automated Comparable Analysis : Outil d'analyse financière
    #PI²4 Outil de pilotage financier pour particulier
    #PI²4 Application de recherche sur les sites d'appels d'offres
    Market Neutral Trading Strategy
  • Analyse de la valeur des Bitcoin
    Construction d'un signal de trading pour analyse lexicale de données textuelles
    Méthode de réduction de la variance pour le calcul d'option par la méthode de Monte-Carlo
    IA : Les modèles à changement de régime en finance



Les actualités Finance



Appliquer la théorie de l’information à la finance pour mieux comprendre les marchés
Date : 02 Dec 2022
La théorie de l’information, enfantée par Claude Shannon, est une théorie probabiliste qui quantifie l’information contenue dans un signal quelconque. Matthieu Garcin, enseignant-chercheur en mathématiques appliquées......

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Un nouveau MOOC « Trading Quantitatif » pour mieux comprendre les marchés financiers
Date : 24 Oct 2022
L'ESILV lance son troisième volet de la série de MOOC de mathématiques appliquées à la finance avec un nouveau cours dédiée au trading quantitatif. Ce nouveaux MOOC permet à tous ceux intéressés d'appliquer la modélisation......

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Raïna, promo 2023, un stage chez EDF, dans le marché Day-Ahead de l’électricité
Date : 20 Jul 2022
En stage chez EDF, Raïna, promo 2023, étudiante de la majeure Ingénierie Financière, se spécialise en modélisation et prévision du carnet d'ordre sur le marché de l'électricité. Une preuve de plus qu'il n'y a pas que les banques......

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