Majeure Ingénierie Financière
Diplôme d’ingénieur habilité CTI – Grade de Master | Campus Paris La Défense
Formez-vous aux méthodes les plus avancées de la finance quantitative et comprenez la complexité des marchés de capitaux. Face à l’essor du trading algorithmique à haute fréquence, à l’application du Machine Learning aux données de marché et au durcissement des cadres prudentiels (Bâle 3), la majeure prépare des ingénieurs hybrides d’élite à la triple compétence : mathématiciens de l’aléatoire, experts des instruments de marché et développeurs informatiques.
Implantée au cœur du quartier d’affaires de Paris La Défense, l’ESILV dispose d’une véritable salle de marchés équipée de 15 terminaux Bloomberg (avec préparation aux certifications professionnelles Bloomberg et BAT) et s’appuie sur des filières de double diplôme prestigieuses (Master El Karoui, M2MO, Polytechnique, CentraleSupélec, Chicago, Boston, Sydney).
Modalités : Formation initiale ou Formation par apprentissage (FISEA).
Lieu : Campus de Paris La Défense.
Langue : Enseignements dispensés en anglais.
Candidater à la formation
Programme et enseignements de la majeure Ingénierie Financière
Une formation d’excellence reposant sur quatre piliers quantitatifs : mathématiques de l’aléatoire, finance de marché, informatique financière haute performance et modélisation des risques.
Formation Initiale
- Stages en entreprise : Stage d’application en 4e année et Projet de Fin d’Études (PFE) de 6 mois en 5e année.
- Doubles diplômes de renom : Cursus bi-diplômants sélectifs en France (Master El Karoui, M2MO, Polytechnique, CentraleSupélec) et à l’international (Boston, Chicago, Sydney).
- Infrastructures professionnelles : Immersion en salle de marchés, passage des certifications Bloomberg / BAT et compétitions internationales de trading.
Formation par Apprentissage (FISEA)
- Format de contrat : Contrat d’apprentissage de 2 ans couvrant les 4e et 5e années du cycle ingénieur (filière Finance).
- Financement & Rémunération : Frais de scolarité pris en charge à 100 % par l’entreprise d’accueil et rémunération mensuelle légale.
- Insertion opérationnelle : Missions concrètes en Front Office, Middle Office, gestion des risques et MOA financière au sein des banques d’investissement et asset managers.
Piliers quantitatifs & modules d’enseignement
Le socle théorique indispensable pour appréhender l’incertitude et la dynamique des marchés :
- Calcul stochastique : Mouvement brownien, intégrale d’Itô, lemme d’Itô et équations différentielles stochastiques (EDS).
- Modèles de diffusion & Processus avancés : Processus à sauts, modèles de diffusion et représentations mathématiques des cours d’actifs et de taux.
- Probabilités avancées : Théorie de la mesure, martingales et théorèmes de changement de probabilité (Girsanov) appliqués à l’évaluation d’actifs.
Valorisation, ingénierie de structuration et stratégies de couverture :
- Théorie des options & Dérivés : Modèles de Black-Scholes, pricing d’options vanilles et exotiques, calcul des sensibilités grecques et couverture dynamique (hedging).
- Dérivés actions & Produits structurés : Structuration de produits complexes sur marchés equities et stratégies optionnelles.
- Produits de taux (Fixed Income) : Modélisation de la courbe des taux d’intérêt, obligations et dérivés de taux analysés via les terminaux Bloomberg.
Développement d’outils et de librairies de pricing haute performance :
- Programmation C++ pour la finance : Programmation orientée objet haute performance pour les moteurs de calcul et les outils de pricing en salle.
- Environnement quantitatif moderne : Ingénierie financière sous environnement Linux avec Python et Git.
- Automatisation & Prototypage : Automatisation VBA en salle de marchés et interfaçage avec les flux de données temps réel.
- Méthodes de simulation : Algorithmes de Monte Carlo, techniques de réduction de variance et discrétisation numérique des équations stochastiques.
Conception et mise en œuvre de stratégies systématiques sur diverses classes d’actifs :
- Trading algorithmique & Haute Fréquence : Conception de modèles d’exécution systématique, signaux quantitatifs et méthodologies rigoureuses de backtesting.
- Marchés de devises (FX) & Matières premières : Dynamique des marchés des changes, instruments dérivés de change et modèles de pricing des commodities.
- Gestion de portefeuille & Asset Management : Allocation d’actifs optimale, frontière efficiente de Markowitz, modèles factoriels et gestion quantitative des investissements.
Encadrement, maîtrise des risques financiers et gouvernance réglementaire :
- Risque de marché : Calcul de Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall, stress tests et mesure des sensibilités de portefeuille.
- Risque de crédit & Bâle 3 : Modélisation des probabilités de défaut (PD), perte en cas de défaut (LGD) et exigences de fonds propres prudentiels.
- Risque et calibration de modèle : Validation statistique, calibration sur les données de marché et identification des limites des modèles quantitatifs.
L’intelligence artificielle et la science des données au service de la valorisation d’actifs :
- Économétrie des séries temporelles : Modèles ARMA, GARCH, étude de la volatilité stochastique, cointégration et prévision financière.
- Machine Learning appliqué à l’Asset Management : Algorithmes prédictifs pour l’allocation dynamique et la détection d’anomalies de marché.
- Deep Pricing & NLP financier : Réseaux de neurones profonds appliqués à l’approximation rapide du pricing et analyse de sentiment sur dépêches financières.
Compétences visées
- Modéliser mathématiquement l’évolution des actifs financiers par le calcul stochastique et les équations différentielles.
- Concevoir des bibliothèques de pricing et de couverture de produits dérivés en C++ et Python.
- Développer, tester et backtester des stratégies de trading algorithmique systématique.
- Mesurer, calibrer et piloter les risques de marché, de crédit et de modèle selon les normes prudentielles de Bâle 3.
- Maîtriser les outils de salle de marchés (terminaux Bloomberg) et déployer des modèles de Machine Learning et Deep Pricing.
Débouchés & Métiers cibles
- Analyste Quantitatif (Quant Pricing / Modélisation) : Recherche et implémentation de modèles mathématiques.
- Trader / Trader Quantitatif : Exécution, tenue de marché et gestion systématique de positions.
- Structureur de Produits Dérivés : Conception de solutions d’investissement et de couverture sur-mesure.
- Risk Manager (Marché, Crédit, Modèle) : Surveillance prudentielle des portefeuilles et stress tests.
- IT Quant / Commando IT : Développement logiciel rapide à l’interface directe des traders et de la recherche.
- Gérant de Portefeuille Quantitatif : Stratégies factorielles et allocation d’actifs en fonds d’investissement.
L’Alternance en majeure Ingénierie Financière (FISEA)
Le contrat d’apprentissage sur 2 ans (4e et 5e années) permet aux élèves-ingénieurs de s’immerger au cœur des salles de marchés, des départements des risques et des banques de financement et d’investissement (BFI).
Format
Contrat d’apprentissage de 2 ans (FISEA)
Frais de scolarité
Prise en charge à 100% par l’entreprise
Rémunération
Salaire mensuel légal d’apprenti
Exemples de missions et entreprises d’accueil de nos apprentis
Nos élèves-ingénieurs en alternance interviennent au sein d’institutions bancaires, financières et de grands groupes internationaux :
Crédit Agricole CIB
Business Analyst Front Office Capital Markets & MOA IFRS 9
Société Générale
Data Business Analyst conformité & gestion des risques
CACEIS Bank & BPCE Factor
Chef de projet digital & pilotage commercial bancaire
Louis Vuitton & Air France
Finance industrielle & Enterprise Architecture Finance
Stellantis & Sopra Steria
Contrôle de gestion informatique & Business Analyst
Alliance Healthcare
Assistant Data Analyst financier & reporting
Présentation vidéo de la majeure Ingénierie Financière
Découvrez en détail l’organisation des quatre piliers de la formation, la salle de marchés Bloomberg, les cursus bi-diplômants et les opportunités professionnelles.
- Environnements & Langages : Modélisation sous Python, C++, VBA et exploitation directe des 15 terminaux Bloomberg de l’école.
- Doubles diplômes d’excellence : Cursus sélectifs en France (Master El Karoui, M2MO, Polytechnique, CentraleSupélec) et à l’international (Chicago, Boston, Sydney).
- Partenaires majeurs : Relations privilégiées avec les leaders du secteur (Société Générale, BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Amundi).
Exemples de projets Finance Quantitative
Travaux de modélisation et d’ingénierie réalisés par les élèves-ingénieurs
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