Majeure Actuariat
Diplôme d’ingénieur habilité CTI – Grade de Master | Label de qualité AMA 2025
Formez-vous aux sciences actuarielles de pointe, à l’analyse de données massives et à la modélisation stochastique des risques. La majeure Actuariat de l’ESILV prépare des ingénieurs quantitatifs hautement qualifiés, capables d’apporter des réponses innovantes aux transformations réglementaires, prudentielles et technologiques du secteur financier et assurantiel.
Le programme respecte les standards du Core Syllabus de l’Institut des Actuaires et s’appuie sur des doubles diplômes de référence (Paris Dauphine, ISUP, EURIA, DUAS) ainsi qu’un triple diplôme Ingénieur-Actuaire-Manager avec l’EMLV.
Modalités : Formation initiale ou Formation par apprentissage (FISEA).
Lieu : Campus de Paris La Défense.
Langue : Enseignements dispensés en anglais.
Candidater à la formation
Programme et enseignements de la majeure Actuariat
Une double compétence recherchée combinant rigueur mathématique, ingénierie financière, data science avancée et maîtrise des cadres prudentiels internationaux.
Formation Initiale
- Stages en entreprise : Stage d’application en 4e année et Projet de Fin d’Études (PFE) de 6 mois en 5e année.
- Doubles diplômes : Accès aux filières bi-diplômantes de renom (Paris Dauphine, ISUP, EURIA, DUAS) pour une vingtaine d’élèves par an.
- Triple diplôme : Cursus Ingénieur – Actuaire – Manager en partenariat avec l’EMLV.
Formation par Apprentissage (FISEA)
- Contrat d’apprentissage : Cursus en 2 ans couvrant les 4e et 5e années du cycle ingénieur.
- Financement & Rémunération : Frais de scolarité intégralement pris en charge par l’entreprise et versement d’un salaire mensuel.
- Insertion professionnelle : Immersion opérationnelle longue au sein des départements ALM, risques ou pricing des grands groupes d’assurance.
Piliers quantitatifs & modules d’enseignement
Fondements probabilistes et méthodes quantitatives pour appréhender l’aléa et les événements rares :
- Calcul stochastique : Processus de diffusion, intégrale d’Itô et modélisation de la dynamique des marchés financiers.
- Théorie des valeurs extrêmes : Quantification des risques catastrophiques, modélisation des événements climatiques rares et résilience des portefeuilles.
- Méthodes de simulation : Algorithmes de Monte Carlo, réduction de variance et générateurs de scénarios économiques (ESG).
Techniques actuarielles fondamentales de pricing et de calcul des réserves :
- Assurance Non-Vie : Modélisation de la sinistralité (fréquence-coût), tarification actuarielle et méthodes de provisionnement avancées (Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson).
- Assurance Vie & Prévoyance : Tables de mortalité, modélisation des flux futurs, engagements viagers et valorisation des options contractuelles.
- Réassurance : Traités proportionnels et non-proportionnels, optimisation des transferts et rétention des risques.
L’intelligence artificielle appliquée à la transformation du secteur assurantiel :
- Algorithmes prédictifs : Machine Learning et Deep Learning pour la segmentation client, le scoring des risques et la détection de fraudes.
- Séries temporelles & Big Data : Traitement des flux massifs de données, analyse prédictive et modélisation temporelle des sinistres.
- Stack technique : Maîtrise des environnements analytiques de référence (Python, R, SAS, VBA).
Gestion des bilans d’assurance et optimisation des placements financiers :
- Asset Liability Management (ALM) : Adossement des actifs aux engagements techniques et sécurisation de la marge financière.
- Produits dérivés & Couverture : Gestion du risque de taux, valorisation des instruments optionnels et stratégies de hedging.
- Gestion de portefeuille : Allocation d’actifs optimale, théorie moderne du portefeuille et contraintes de liquidité.
Maîtrise indispensable de l’environnement prudentiel et comptable international :
- Solvabilité 2 : Piliers I, II et III, calcul du capital de solvabilité requis (SCR/MCR), Best Estimate et processus ORSA.
- Normes IFRS 17 & IFRS 9 : Nouveaux standards de comptabilisation des contrats d’assurance et valorisation des actifs financiers.
- Droit & Conformité : Droit des assurances, gouvernance des risques et exigences de l’ACPR.
Évaluation actuarielle des régimes collectifs et de fin de carrière :
- Régimes de retraite : Modélisation des engagements de retraite à prestations définies ou cotisations définies.
- Protection sociale complémentaire : Audit actuariel des contrats de santé, prévoyance collective et couverture de la dépendance.
Compétences visées
- Maîtriser les calculs de tarification, de provisionnement (reserving) et la modélisation des risques Vie et Non-Vie.
- Piloter la solvabilité et la conformité selon le cadre prudentiel Solvabilité 2 et les normes comptables IFRS 17 / IFRS 9.
- Déployer des modèles de Data Science, Machine Learning et Big Data adaptés aux problématiques d’assurance.
- Concevoir des stratégies de gestion actif-passif (ALM) et modéliser le risque financier de bilan.
- Développer des programmes d’analyse quantitative sous Python, R, SAS et VBA.
Débouchés & Métiers cibles
- Actuaire Modélisation / Tarification / Provisionnement : Calculs techniques et conception des produits.
- Actuaire ALM / Risk Manager : Gestion du bilan, suivi des risques financiers et exigences de solvabilité.
- Data Scientist en Assurance / Assurtech : Algorithmes de segmentation et détection de fraude.
- Consultant en Actuariat & IFRS 17 : Audit, conseil prudentiel et accompagnement stratégique.
- Contrôleur des assurances (ACPR) / Auditeur financier : Régulation et conformité des institutions financières.
L’Alternance en majeure Actuariat (FISEA)
Le cursus en apprentissage sur 2 ans (4e et 5e années) permet aux élèves-ingénieurs de s’immerger au cœur des directions financières, actuarielles et des risques des plus grands établissements.
Format
Contrat d’apprentissage de 2 ans (FISEA)
Frais de scolarité
Prise en charge à 100% par l’entreprise
Rémunération
Salaire mensuel légal d’apprenti
Entreprises partenaires et débouchés professionnels
Nos élèves-ingénieurs et diplômés évoluent au sein des leaders de l’assurance, de la réassurance, de la bancassurance et de l’audit :
AXA France
Actuariat, Tarification & Data Science
CNP Assurances & Groupama
Gestion Actif-Passif (ALM) & Provisionnement
SCOR
Modélisation stochastique & Réassurance
BNP Paribas Cardif & Société Générale
Bancassurance & Risques prudentiels
Groupe BPCE / Natixis
Ingénierie financière & Contrôle des risques
Cabinets de Conseil & Audit
Missions IFRS 17, Solvabilité 2 & Stratégie Actuarielle
Présentation vidéo de la majeure Actuariat
Découvrez en détail l’organisation des enseignements, les doubles diplômes et les opportunités professionnelles avec l’équipe pédagogique.
- Méthodologies quantitatives : Prise en main des outils d’analyse (Python, R, SAS, VBA) pour le machine learning et la simulation stochastique.
- Architecture de formation : Équilibre entre tronc commun d’ingénierie, track finance/assurance et modules experts en actuariat (pricing, reserving, ALM).
- Doubles diplômes d’excellence : Cursus bi-diplômants avec Paris Dauphine, l’ISUP, l’EURIA, le DUAS et triple diplôme manager avec l’EMLV.
- Insertion & Réseau : Partenariats privilégiés avec les institutions financières de premier plan et le réseau des diplômés.
Exemples de projets en Actuariat
Travaux d’application et études de cas réalisés par les élèves-ingénieurs
Les actualités Actuariat de l'ESILV
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