#PI²5 Quant trading: pattern strategies design, machine learning approach

Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 L’objectif de ce PI2 était de développer une stratégie de trading et d’exécution algorithmique pour Systemathics.

Avec une équipe constituée de 4 étudiants de l’ESILV nous avions pour objectif d’implémenter à bien une stratégie de « Pair Trading » en utilisant des données statistiques, ainsi que des modèles de Machine Learning et d’analyser nos résultats afin d’en déduire des axes d’amélioration futurs. Par définition, le pair trading (ou investissement par paire) est une méthode de trading indifférente aux conditions et fluctuations du marché.

Dans le but d’implémenter une stratégie complète de pair trading nous avons défini puis rempli plusieurs tâches :
– La première est la sélection des actifs. Pour ça plusieurs modèles sont possibles, le but étant de choisir des paires d’actifs stationnaires et/ou corrélées
– La deuxième étape est la construction de la stratégie pour les paires choisies (quand acheter, vendre, quel montant…)
– La troisième fut la construction d’un système de backtest afin de pouvoir évaluer et analyser une stratégie définie.

Une fois cela réalisé, nous avons pu également réfléchir sur les thématiques de gestion de risque et de portfolio management, également importantes pour la mise en place d’un algorithme de trading complet.

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