Sergio Focardi, enseignant-chercheur au sein du De Vinci Finance Lab et professeur de finance à la University of New York at Stony Brook, Log Island, est co-auteur d’un ouvrage de recherche sur les pratiques en management de l’investissement, publié par le CFA Institute. Le CFA Institute Research est une organisation à but non lucratif dont […]
Martino Grasselli, Coordinateur du Laboratoire de recherche en finance De Vinci Finance Lab, rend disponible son article de recherche « The 4/2 Stochastic Volatility Model » sur le réseau SSRN (Social Science Research Network). Ce papier de recherche à notamment été présenté au QMF 2013 à Sydney. Abstract We introduce a new stochastic volatility model that includes […]
Thomas Oili, diplômé de l’ESILV en Ingénierie Financière, promotion 2014, a été récompensé lors du stage de fin d’études qu’il a effectué pour la Société Générale Corporate & Investment Banking, à New-York. Thomas a effectué son stage de fin d’études à New York sein de l’équipe Commando Transverse de la SGCIB où il responsable du développement et […]
Alexis David est diplômé de l’ESILV, majeure Ingénierie Financière, promo 2013. Il est aujourd’hui analyste quantitatif au sein du cabinet Deloitte, à Sydney en Australie. « Lorsque j’ai décidé de rejoindre l’ESILV en 2007, c’était autant pour son programme reconnu en Mathématiques de l’Ingénierie Financière (MIF) que pour les possibilités de pouvoir aller étudier dans des grandes […]
L’ESILV accueillait Antoine Savine, expert en Mathématiques appliquées à la Finance, ex Global Head of Quantitative Research à la BNP-Paribas, pour une conférence sur le thème « A brief history of discounting » le 26 septembre 2014, de 17h à 20h, en Amphi C, sur le campus du Pôle universitaire Léonard de Vinci. Abstract de la conférence We review […]
L’Association Espagnole de Finance (AEFIN), en collaboration avec le ministère de la comptabilité et des finances de l’Université de Saragosse organise le Forum Finance XXII. Le Forum est la réunion annuelle de l’Association espagnole des Finances (AEFIN), éditeur de la Revue espagnol de l’économie financière. Cet événement est la référence en Espagne sur les thématiques de recherche […]
L’ESILV vous invite à la journée de présentation des projets de ses élèves-ingénieurs le mardi 3 juin 2014. Des projets de prépa intégrée et de cycle ingénieur seront présentés. La pédagogie par projets de l’ESILV donne lieu à un nombre important de réalisations concrètes de la part des élèves-ingénieurs, et ce tout au long du […]
Nouvel article de recherche en finance quantitative issu des travaux du DeVinci Finance Lab, un des laboratoires de recherche de l’ESILV, école d’ingénieurs généraliste au coeur des technologies numériques. Auteurs Martino Grasselli University of Padova – Department of Mathematics; Devinci Finance Lab, Pole Universitaire Léonard de Vinci; Quanta Finanza S.r.l. Jacinto Marabel Romo Grupo Banco […]
Le papier de recherche en ingénierie financière/finance quantitative « Pricing Range Notes within Wishart Affine Models », publié par le DeVinci Finance Lab en janvier 2014, vient d’être accepté pour publication dans la revue scientifique internationale « Insurance: Mathematics and Economics » Les auteurs Carl Chiarella University of Technology, Sydney – UTS Business School, Finance Discipline Group; Financial Research […]
Le cours AFIB2013, « Advanced Fixed Income with Bloomberg« , intervient en 5e année du cursus de l’ESILV, dans le cadre de la majeure Ingénierie Financière. Ce module d’une durée de 30h et qui délivre 2 ECTS a pour objectif de familiariser les étudiants futurs acteurs de la finance internationale avec la plateforme Bloomberg, disponible à l’ESILV […]
Avec une communauté de diplômés particulièrement active dans le domaine de l’ingénierie financière depuis la fin des années 90 -plus de 30% des diplômés de l’ESILV travaillent dans le domaine de la finance, c’est tout naturellement que des synergies possibles sont apparues entre le John von Neumann Institute – VNUHCM et l’ESILV, école d’ingénieurs. Manager des […]
Martino Grasselli est Ph.d in quantitative finance, Université Paris I – Panthéon – Sorbonne, Ph.d. in applied mathematics, University of Trieste, professeur associé à l’ESILV et coordinateur du labo De Vinci Finance Lab. Cet article de recherche en Finance quantitative est pour la deuxième semaine consécutive dans le top 10 des articles plus téléchargés sur […]
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