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Projets Ingénieurs

#PI²4 Portfolio Insurance Strategies



PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV
► https://bit.ly/2NtRKuL

Le Projet Portfolio Insurance Strategies est un projet en partenariat avec OSTRUM AM, branche asset management de Natixis. L’objectif de notre projet est de construire un PoC, Proof of Concept, de différentes stratégies d’assurance de portefeuille.

Ces stratégies d’assurance de portefeuille sont conçues pour répondre au besoin de protection du capital ou d’une performance minimale. Ce PoC sera réalisé à travers une interface sur VBA qui permettrait de comparer les performances des stratégies, leurs sensibilités aux paramètres les définissants et leur pertinence dans un contexte de taux d’intérêts négatifs ou dans un contexte de présence de sauts.

Les Stratégies ainsi étudiées sont :

– La gestion OBPI, Option Based Portfolio Insurance introduit par Leland et Rubins en 1976
– La gestion CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance, introduit par Perol en 1986
– La gestion TIPP, Time-Invariant Portfolio Protection introdit par Ested et Kritzman en 1988
– Le contrôle du Drawdown Relatif pour limiter les ous-performances, introduit par Mantilla-Garcia en 2014

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