Set : Finance





Construction de portefeuille de private equity
18 Mai 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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Projet de 5e année 2020-2021 • ESILV • PI²5 ►https://bit.ly/2L323US​ Durant ce projet PI², nous avons eu pour objectif de travailler sur la valorisation et l’optimisation d’un portefeuille en Private Equity. Pour sa réalisation nous avons travaillé avec Finwedge, une startup développant une plateforme d’investissement en Private Equity. Celle-ci propose différentes opportunités d’investissement à des […]


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Construction de portefeuilles et données synthetiques par GANs
18 Mai 2021 /
Par Jonathan Riquier /
fbk twt

Projet de 5e année 2020-2021 • ESILV • PI²5 ►https://bit.ly/2L323US​ Résumé – Projet Les services financiers génèrent un énorme volume de données, mais leur partage est sévère restreint en raison de la confidentialité. Le backtesting des stratégies de portefeuille est fondamentalement biaisé vers le seul ensemble de données historiques disponible. Croiriez-vous qu’il est possible de […]


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Création d’une plateforme pour la finance quantitative
12 Mai 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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Projet de 5e année 2020-2021 • ESILV • PI²5 ►https://bit.ly/2L323US​ AltoScholarship est une plateforme Open Source destinée aux étudiants dans le domaine de l’ingénierie financière. Elle offre un environnement de travail aux étudiants désirant programmer et tester leurs algorithmes de finance quantitative tout en favorisant les interactions entre élèves et professeurs. A travers différentes compétitions […]


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Machine learning techniques for credit risk
07 Mai 2021 /
Par Jonathan Riquier /
fbk twt

Au cours des dernières années, en raison des progrès technologiques et de la quantité croissante dedonnées, l’application d’apprentissage automatique pour le risque de crédit est devenue une pratique courante pour la plupart des établissements de crédit. Le risque de crédit est la possibilité d’une perte résultant du défaut d’un emprunteur de rembourser un prêt ou […]


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Mise en place d’une plateforme de gestion et d’allocation de portefeuille
07 Mai 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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Projet de 5e année 2020-2021 • ESILV • PI²5 ►https://bit.ly/2L323US​ Asset Management Plateform – PyQuant Avant d’être un projet de plateforme de gestion d’actifs, PyQuant se voulait être un projet de gestion et d’allocation d’actifs. En effet, c’est aujourd’hui la demande numéro 1 du marché, face à la multiplication des bourses efficientes les gérants cherchent […]


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#PI²4 Détection de fraudes en se basant sur le comportement du consommateur
24 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Au cours des dernières années, les systèmes de paiement numérique ont connu une croissance rapide. Les sociétés de cartes de crédit connaissent une augmentation de leur volume de transactions. Parallèlement à cette transformation inévitable, il y a malheureusement une augmentation […]


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#PI²4 Time-varying probability densities and their application to finance
24 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Pour déterminer les densités paramétriques de notre loi alpha stable pour notre échantillon de données, nous avons utilisé deux méthodes : la méthode des moments où nous avons pu déterminer la moyenne et l’écart type de notre jeu de données […]


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#PI²4 Optimisation de portefeuille avec copule
23 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Un portefeuille est un ensemble d’actifs financiers détenus par un investisseur. Ces actifs peuvent provenir de différentes classes : actions, obligations, produits dérivés, matières premières, fonds, cash, etc. Pourtant, acheter des actifs financiers représente un risque pour l’investisseur, et la […]


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#PI²4 Stratégie d’assurance de portefeuille
21 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Description… Le Projet Portfolio Insurance Strategies est un projet en partenariat avec OSTRUM AM, branche asset management de Natixis. L’objectif de notre projet est de construire un PoC, Proof of Concept, de différentes stratégies d’assurance de portefeuille. Ces stratégies d’assurance […]


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#PI²4 Étude des biais comportementaux des investisseurs
18 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Ce projet a été réalisé en partenariat avec l’équipe QUANT de la Société Générale Banque Privée dans le cadre de notre projet PI² d’année 4. Notre projet s’intitule : “ Étude des biais comportementaux des investisseurs”. Ce projet a donc […]


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#PI²4 Prévision des primes de risque des obligations étatiques
17 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Pour un gérant d’actif, l’estimation de la prime de risque sur les obligations étatiques est primordiale pour optimiser l’allocation des actifs. Les obligations étatiques, dits actifs « sans risque », sont des titres de créance émis par un État pour […]


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#PI²4 Portfolio Insurance Strategies
17 Fév 2021 /
Par Jonathan Riquier /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Le Projet Portfolio Insurance Strategies est un projet en partenariat avec OSTRUM AM, branche asset management de Natixis. L’objectif de notre projet est de construire un PoC, Proof of Concept, de différentes stratégies d’assurance de portefeuille. Ces stratégies d’assurance de […]


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