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Set : Finance





#PI²5 Optimisation de Portefeuille avec Copule
04 Avr 2022 /
Par ESILV /
fbk twt

Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 PI²5 2021-2022 Le but de ce projet est d’étudier un portefeuille d’actifs et d’évaluer les différences entre plusieurs optimisations. Un portefeuille est un ensemble d’actifs financiers détenus par un individu ou un organisme financier dans le but de maximiser le rendement tout en minimisant […]


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#PI²5 Extraction de signaux prédictifs à partir de divers documents avec NLP
04 Avr 2022 /
Par ESILV /
fbk twt

Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 En partenariat avec Hong Kong Machine Learning, notre projet a pour objectif l’extraction de signaux prédictifs à partir de divers documents résumant les performances financières d’une entreprise américaine, le tout avec une approche basée sur le NLP. Les documents sur lesquels nous nous basons […]


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#PI²5 Improvement of a currency carry trade strategy
01 Avr 2022 /
Par ESILV /
fbk twt

Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 En tant qu’équipe 29, nous avons travaillé sur le projet « Amélioration d’une stratégie de carry trade sur devises ». Notre équipe est composée de trois étudiants français de l’ESILV ayant une formation en programmation/finance et de deux étudiants italiens de l’Université de Padoue ESILV ayant […]


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#PI²5 Gestion de portefeuille par algorithmes de renforcement
01 Avr 2022 /
Par ESILV /
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Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 Notre projet porte sur la gestion de portefeuille par algorithmes de renforcement. En partenariat avec Ostrum Asset Management, nous souhaitons faire un premier pas vers les algorithmes de renforcement appliqués à des problématiques d’allocations de poids d’actifs dans le but d’optimiser des portefeuilles. Nous […]


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#PI²4 Outil de pilotage financier pour particulier
07 Oct 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Le but de notre projet est de créer, sur Excel et VBA, un outil de pilotage financier pour particulier, qui soit automatisé et le plus simple possible d’utilisation. Cet outil vise à confirmer ou infirmer les objectifs financiers que le […]


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#PI²4 Allocation dynamique d’actifs financiers
06 Oct 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Les modèles d’allocation classiques s’appuient sur la volatilité comme mesure de risque. Cette mesure est symétrique, elle traite de façon similaire les hausses et les baisses. Une approche alternative consiste à retenir la perte maximale (maximum drawdown) comme mesure de […]


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#PI²4 Value-at-risk
04 Oct 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de leur gestion des risques, les banques sont tenues de calculer des fonds propres suffisants pour permettre de couvrir des pertes extrêmes. Le DRC est une métrique capturant le risque de défaut sur le portefeuille de Trading […]


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#PI²4 Développement d’un modèle de gestion de risque de marché
04 Oct 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Afin de gérer leurs risques, les banques doivent calculer le montant de capital qu’elles doivent conserver pour couvrir les pertes extrêmes. Ces risques ont des natures différentes, comme le risque de crédit dans le Banking Book ou le risque de […]


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#PI²4 Mise en place d’un processus d’allocation stratégique d’actifs
04 Oct 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de notre projet en partenariat avec l’entreprise SAHAM ASSURANCE, il nous est demandé de mettre en place un processus d’allocation stratégique d’actifs couvrant des passifs vie et/ou IARD. Concrètement, cela consiste à définir dans quelles proportions plusieurs […]


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#PI²4 Développement d’une base de données d’évaluation des critères ESG
03 Oct 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de notre PI² de 4ème année à l’ESILV, nous avons été amené à travailler sur le projet 156 intitulé « ESG-compliant Investments evaluation ». Les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ont été établi comme les piliers […]


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#PI²4 Détecter et mesurer les singularités en finance
29 Sep 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Les singularités sont souvent porteuses des informations les plus importantes dans les signaux. En finance et en économie, ces singularités mettent en évidence des discontinuités qui sont particulièrement significatives pour reconnaître et prévoir les changements de régime. Elles sont également […]


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#PI²4 Recherche du meilleur portefeuille par algorithmie génétique
29 Sep 2021 /
Par Carmina Marcarian /
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PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Aujourd’hui, presque toutes les institutions bancaires ou d’assurance possèdent une filiale d’Asset Management. L’industrie française de la gestion d’actifs, pour compte de tiers, gère plus de 2650 Md€. Ceci souligne l’importance que représente la gestion d’actifs dans le monde d’aujourd’hui. […]


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