Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 Notre projet porte sur la gestion de portefeuille par algorithmes de renforcement. En partenariat avec Ostrum Asset Management, nous souhaitons faire un premier pas vers les algorithmes de renforcement appliqués à des problématiques d’allocations de poids d’actifs dans le but d’optimiser des portefeuilles. Nous […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Le but de notre projet est de créer, sur Excel et VBA, un outil de pilotage financier pour particulier, qui soit automatisé et le plus simple possible d’utilisation. Cet outil vise à confirmer ou infirmer les objectifs financiers que le […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Les modèles d’allocation classiques s’appuient sur la volatilité comme mesure de risque. Cette mesure est symétrique, elle traite de façon similaire les hausses et les baisses. Une approche alternative consiste à retenir la perte maximale (maximum drawdown) comme mesure de […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de leur gestion des risques, les banques sont tenues de calculer des fonds propres suffisants pour permettre de couvrir des pertes extrêmes. Le DRC est une métrique capturant le risque de défaut sur le portefeuille de Trading […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Afin de gérer leurs risques, les banques doivent calculer le montant de capital qu’elles doivent conserver pour couvrir les pertes extrêmes. Ces risques ont des natures différentes, comme le risque de crédit dans le Banking Book ou le risque de […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de notre projet en partenariat avec l’entreprise SAHAM ASSURANCE, il nous est demandé de mettre en place un processus d’allocation stratégique d’actifs couvrant des passifs vie et/ou IARD. Concrètement, cela consiste à définir dans quelles proportions plusieurs […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de notre PI² de 4ème année à l’ESILV, nous avons été amené à travailler sur le projet 156 intitulé « ESG-compliant Investments evaluation ». Les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ont été établi comme les piliers […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Les singularités sont souvent porteuses des informations les plus importantes dans les signaux. En finance et en économie, ces singularités mettent en évidence des discontinuités qui sont particulièrement significatives pour reconnaître et prévoir les changements de régime. Elles sont également […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Aujourd’hui, presque toutes les institutions bancaires ou d’assurance possèdent une filiale d’Asset Management. L’industrie française de la gestion d’actifs, pour compte de tiers, gère plus de 2650 Md€. Ceci souligne l’importance que représente la gestion d’actifs dans le monde d’aujourd’hui. […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Un portefeuille constitue un ensemble d’actifs financiers comme des actions, obligations ou des produits dérivés. Le détenteur du portefeuille s’expose ainsi à la hausse et à la baisse des actifs qu’il possède. Tout investisseur rationnel cherchera donc à maximiser son […]
Projet de 5e année 2020-2021 • ESILV • PI²5 ►https://bit.ly/2L323US Durant ce projet PI², nous avons eu pour objectif de travailler sur la valorisation et l’optimisation d’un portefeuille en Private Equity. Pour sa réalisation nous avons travaillé avec Finwedge, une startup développant une plateforme d’investissement en Private Equity. Celle-ci propose différentes opportunités d’investissement à des […]
Projet de 5e année 2020-2021 • ESILV • PI²5 ►https://bit.ly/2L323US Résumé – Projet Les services financiers génèrent un énorme volume de données, mais leur partage est sévère restreint en raison de la confidentialité. Le backtesting des stratégies de portefeuille est fondamentalement biaisé vers le seul ensemble de données historiques disponible. Croiriez-vous qu’il est possible de […]
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